Publikace detail

MONDAY EFFECT ON STOCK PRICES: TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESIS

Autoři: Pozdílková Alena

Rok: 2019

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019

Název nakladatele: Slovenská technická univezita v Bratislave

Místo vydání: Bratislava

Strana od-do: 967-976

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Pondělní efekt: testování statistických hypotéz	Cílem tohoto článku bude analyzovat jeden z kalendářních - pondělní efekt. Při testování nebudeme procházet pouze analýzou návratnosti cen, ale budeme studovat hodnoty měření investičního úspěchu. Proto určíme poměr výhry, faktor zisku a poměr ztráty zisku. Pro testování hypotéz doporučíme vhodné statistické testy. S cenami za období od ledna 2005 do října 2018 budeme pracovat pro 29 akciových společností, které jsou součástí indexu DJA.	Kalendářní anomálie; pondělní efekt; chování cen akcií; testování statistické hypotézy; výherní poměr; poměr ztráty zisku; ziskový faktor; ziskovost
eng	MONDAY EFFECT ON STOCK PRICES: TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESIS	The aim of this article will be to analyse one of calendar effects - Monday effect. In testing, we will not just go through analysing price returns, but we will study the values of the measurement of investment success. Therefore, we will determine the Win Ratio, Profit Factor, and Profit Loss Ratio. For hypothesis testing, we suggest appropriate statistical tests. We will work with the prices of the period from January 2005 to October 2018 for 29 stock companies that are part of the DJA index.	Calendar anomalies; Monday effect; behavior of stock prices; testing of statistical hypothesis; Win Ratio; Profit Loss Ratio; Profit Factor; Profitability

Search