Publikace detail

ALGORITHM FOR DETECTION AND CONFIRMATION OF HEAD AND SHOULDERS PATTERN WITH NECKLINE

Autoři: Heckenbergerová Jana | Koťátková Stránská Pavla | Marek Jaroslav

Rok: 2015

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Aplimat 2015: 14th Conference on Applied Mathematics

Název nakladatele: Slovenská technická univezita v Bratislave

Místo vydání: Bratislava

Strana od-do: 357-369

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Algoritmus pro detekci a potvrzení formace hlava a ramena s Neckline	Rozpoznání specifických grafických formací, jako jsou vlajky, hlava a ramena, klín nebo trojúhelník v časové řadě cen akcií je důležitou součástí disciplíny známé jako technické analýza. Zmíněné grafy vzorů jsou detekovány dlouho po jejich vzniku především expertním vizuálním potvrzením. Cílem předloženého příspěvku je popis nového revidovaného automatického algoritmu pro detekci a potvrzení grafické formace hlavu a ramena (HaSP) s křivkou Neckline. Detekční algoritmus je založen na statistickém odhadu neznámého parametru v nelineárním regresním modelu a koeficientu determinace. Potvrzení formace a určení signálu k nákupu (prodeji) je vycházeno z cen akcií a určitou polohou křivky Neckline ve vybraných obchodních dnech. Celá procedura je testována na vybraných časových úsecích indexu Dow Jones Industrial, kde se očekává formování formace HaSP. Výsledky analýzy a závěrečná diskuse v předložené ve vědecké studii ukazují, že detekce a potvrzení formace HaSP signalizuje zásadní změnu trendu cen na akciových trzích.	Tržní cena;detekce vzoru;Neckline;grafické formace;nelineární regresní model;koeficient determinace
eng	ALGORITHM FOR DETECTION AND CONFIRMATION OF HEAD AND SHOULDERS PATTERN WITH NECKLINE	Recognition of specific graphical formations such as Flag, Head and Shoulders, Wedge or Triangle in time series of stock prices is an important component of discipline known as technical analysis. These chart patterns are mainly detected by expert visual confirmation long after their occurrence. The aim of presented contribution is description of new revisited automatic detection and confirmation algorithm for Head and Shoulders Pattern (H\&SP) with neckline. The detection algorithm is based on statistical estimation of unknown parameter in nonlinear regression model and coefficient of determination evaluation. Confirmation of detection and buying (selling) signals are determinate from stock prices and neckline position in specially chosen trading days. Whole procedure is tested on selected time sections of Dow Jones Industrial Averages, where H&SP is expected to occur. Results of analysis and final discussion, presented in Case Study, show that detection and confirmation of H\&SP signalize the fundamental change in trend of stock market prices.	Stock market price;Chart pattern detection;Neckline,Graphical formation;Nonlinear regression model;Coefficient of Determination

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Katedry

Služby

Jak nás najdete?

Často hledáte